求助各位大神：

我的数据是面板数据，直接用面板进行回归、没有对政策前后进行区别（但是加入了年份哑变量）的时候，回归结果自变量的系数p值很大，达到0.8到0.9。
但是，将数据以政策发生时间为节点进行双重差分回归，结果非常显著。不用面板直接用混合OLS回归（并加入年份哑变量），结果也非常显著。
这两个显著性差异这么大，可能是由于什么原因呢？

谢谢各位大神！