请问门限模型能用于时间序列吗？

shape2

2317

收藏 2016-09-14

悬赏 30 个论坛币未解决

请问各位大侠，门限模型能用于时间序列吗？
之前看一些人总结STATA中运行门限模型，但都只能用在面板数据中，不知道时间序列能用该方法吗，如果可以的话什么软件和程序可以实现？

谢谢，不甚感激

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黃河泉

2016-9-14 15:00:16

可以的！大致來說：請到 Bruce E. Hansen 的網站 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html。

若是只有一個變量，而其為定態的話，請參考 "Inference in TAR models." Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, (1997)；若其為非定態的話，請參考 "Threshold Autoregression with a Unit Root." Econometrica (2001)。
若有多個變量，而其為定態的話，請參考 "Sample splitting and threshold estimation." Econometrica, (2000)；若其為非定態的話，請參考 "Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models,"。

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shape2

2016-9-17 14:59:34

黃河泉发表于 2016-9-14 15:00
可以的！大致來說：請到 Bruce E. Hansen 的網站 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold ...

用matlab可以解决该问题，不知道用stata能不能计算时间序列的门限模型

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黃河泉

2016-9-17 15:19:07

shape2 发表于 2016-9-17 14:59
用matlab可以解决该问题，不知道用stata能不能计算时间序列的门限模型

只有 Sample splitting and threshold estimation." Econometrica, (2000) 有 Stata 程序，其他沒有！請到 Hansen 的網站查查!

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shape2

2016-9-18 12:58:51

黃河泉发表于 2016-9-17 15:19
只有 Sample splitting and threshold estimation." Econometrica, (2000) 有 Stata 程序，其他沒有！請到 ...

恩，谢谢~

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