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风险理论自学求助
楼主
ly514
1603
4
收藏
2009-06-28
大家好,我是一个中精的考生,由于我是业余时间自学精算的,因此当看书有疑问时,周围很难找到老师或学友交流,所以在此提出,欢迎各位高手能够赐教,谢谢大家,现在我在考风险理论,我觉得中财经那本
06
年
11
月出的风险理论的第
115
页的
7.2.8
式,也就是
MU(t)(z)=e uz+ctz-
λ
t[Mx
(
z
)
-1]
有误,个人觉得应该是
MU(t)(z)=e uz+ctz+
λ
t[Mx
(
-z
)
-1]
,
推导过程如下:
MU(t)(z)=E
(
e U(t)z
)
=E(e U(t)z)= E(e (u+ct)z-s(t)z)= e (u+ct)zE(e -s(t)z)
①
其中
E(e -s(t)z)=E(E
(
e -s(t)z
︱N
))= E(E
(
e –Xi*z*N))=E((Mx(-z))N),
进而
E((Mx(-z))N)= MN[ln Mx(-z)]
对于复合泊松来说,
原式
= e
λ
t[Mx
(
-z
)
-1]
,将其带入
①
式,便得出结论:
MU(t)(z)=e uz+ctz+
λ
t[Mx
(
-z
)
-1]
不知大家觉得我推导的对不对,是不是书上错了,希望多多指点,谢谢
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以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
ly514
2009-6-28 23:21:29
直接文字导入不好显示上下标,以下是word贴图,方便问题表述,还请大家能够不吝赐教,非常感谢
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藤椅
ly514
2009-6-28 23:23:38
直接文字导入不好显示上下标,附件里有word贴图,方便问题表述,还请大家能够不吝赐教,非常感谢
附件列表
1.bmp
原图尺寸 918.8 KB
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板凳
y2357
2009-6-29 00:20:39
书上的那个是近似公式:E(1/X)=1/E(X)
准确公式:M -u(t) (z)=M u(t) (-z)
比这还严重的 不下10处.
时代的悲哀.
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报纸
ly514
2009-7-1 10:50:04
原来是近似的,非常感谢
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