全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
1603 4
2009-06-28
大家好,我是一个中精的考生,由于我是业余时间自学精算的,因此当看书有疑问时,周围很难找到老师或学友交流,所以在此提出,欢迎各位高手能够赐教,谢谢大家,现在我在考风险理论,我觉得中财经那本0611月出的风险理论的第115页的7.2.8式,也就是MU(t)(z)=e uz+ctz-λt[Mxz-1] 有误,个人觉得应该是MU(t)(z)=e uz+ctz+λt[Mx-z-1],推导过程如下:
MU(t)(z)=Ee U(t)z=E(e U(t)z)= E(e (u+ct)z-s(t)z)= e (u+ct)zE(e -s(t)z)

其中E(e -s(t)z)=E(E(e -s(t)z︱N))= E(E(e –Xi*z*N))=E((Mx(-z))N),
进而E((Mx(-z))N)= MN[ln Mx(-z)]对于复合泊松来说,
原式= eλt[Mx-z-1],将其带入式,便得出结论:
MU(t)(z)=e uz+ctz+λt[Mx-z-1]不知大家觉得我推导的对不对,是不是书上错了,希望多多指点,谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-6-28 23:21:29
直接文字导入不好显示上下标,以下是word贴图,方便问题表述,还请大家能够不吝赐教,非常感谢




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-6-28 23:23:38
直接文字导入不好显示上下标,附件里有word贴图,方便问题表述,还请大家能够不吝赐教,非常感谢
附件列表
1.bmp

原图尺寸 918.8 KB

1.bmp

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-6-29 00:20:39
书上的那个是近似公式:E(1/X)=1/E(X)

准确公式:M -u(t) (z)=M u(t) (-z)

比这还严重的 不下10处.

时代的悲哀.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-7-1 10:50:04
原来是近似的,非常感谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群