程序化交易实战_pdf_mobi_下载

程序化交易作为量化投资的重要分支，从期货领域开始发展，并且逐步推广到股票、期权、场外证券等各种金融衍生产品。随着中国金融市场的发展和IT技术的进步，未来越来越多投资者将采用程序化交易的方式进行市场分析、模型编写、交易委托、风险控制等。这本书对于入门级宽客来说，无疑是极好的教材。

作者简介
丛书主编：丁鹏博士，中国量化投资学会理事长。畅 销书《量化投资——策略与技术》作者。本书作者简介：①冯永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事长。创立了微量网、量客投资、对冲汇等公司。北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，美国芝加哥大学访问学者，央行博士后。中国期货业协会互联网金融委员会顾问。②景亮，北京大学商务智能研究中心、北京大学对冲基金实验室高级研究员。中国科学技术大学应用物理学士，美国印第安纳大学物理硕士，美国德克萨斯大学应用统计博士。旅美留学工作多年， 具有丰富的统计学行业应用和量化投资研究经验。③易晓磊，北京量邦信息科技股份有限公司总经理。北京大学软件工程硕士，南京大学软件工程学士，和君商学院互联网金融与大数据首届毕业生。曾担任Adobe公司系统工程师，明意投资管理有限公司首席架构师，茂募资产管理有限公司首席架构师。

目录
目 录
第1章 程序化交易基础 1
1.1 什么是程序化交易 1
1.1.1 广义的程序化交易 1
1.1.2 狭义的程序化交易 4
1.2 程序化交易业务讲解 7
1.2.1 程序化交易模型研发 8
1.2.2 程序化交易模型生产 33
1.2.3 程序化交易模型实盘运维 35
1.2.4 程序化交易模型管理 38
1.2.5 程序化交易模型产品化 41
1.3 国内程序化交易的现状 42
1.3.1 交易所概述和核心交易规则 43
1.3.2 平台和语言 51
1.3.3 程序化交易基金 53
第2章 程序化交易平台 54
2.1 典型平台简介和比较 54
2.1.1 MetaTrader 55
2.1.2 MultiCharts 62
2.1.3 从Bar数据到Tick数据 67
2.2 天语程序化交易平台 74
2.2.1 天语平台的整体架构及运行
逻辑 74
2.2.2 天语研究版介绍 76
2.2.3 天语交易版介绍 95
2.3 云交易平台与策略超市 103
2.3.1 传统程序化交易平台 104
2.3.2 云交易平台 105
2.3.3 策略超市 106
2.3.4 微量网提供的服务 107
2.3.5 小结 110
第3章 程序化交易语言 112
3.1 通用性计算机语言 112
3.1.1 数据处理模块 113
3.1.2 策略开发模块 113
3.1.3 研究评测模块 114
3.1.4 交易风控模块 115
3.1.5 小结 116
3.2 Q语言开发基础 117
3.2.1 变量 118
3.2.2 运算、类型转换及字符串
操作 134
3.2.3 控制结构：条件，循环，
嵌套 140
3.2.4 函数的定义和调用 148
3.2.5 类的定义和调用 150
3.3 Q语言开发进阶 153
3.3.1 常用函数 153
3.3.2 常用指标类 160
3.3.3 策略代码结构 171
3.3.4 编程规范 173
3.3.5 注意事项 181
第4章 程序化交易策略 183
4.1 程序化交易策略概述 183
4.1.1 历史简介 183
4.1.2 策略结构 185
4.1.3 策略类别 190
4.2 Hans123系统 191
4.2.1 策略思想 191
4.2.2 交易规则 192
4.2.3 系统构造 193
4.2.4 策略代码 193
4.2.5 测试结果 202
4.3 Dual Thrust系统 204
4.3.1 策略思想 204
4.3.2 交易规则和系统构造 205
4.3.3 策略代码 207
4.3.4 测试结果 212
4.4 Volume-weighted Moving
Average系统 214
4.4.1 策略思想 214
4.4.2 交易规则与系统构造 215
4.4.3 策略代码 216
4.4.4 测试结果 220
4.5 周规则交易系统 222
4.5.1 策略思想 222
4.5.2 交易规则 223
4.5.3 系统构造 225
4.5.4 Q语言代码 227
4.5.5 测试结果 234
4.6 维克多交易系统 237
4.6.1 策略思想 237
4.6.2 交易规则 238
4.6.3 系统构造 240
4.6.4 Q语言代码 242
4.6.5 测试结果 250






第5章 程序化交易进阶 254
5.1 策略编写陷阱 254
5.1.1 简介 254
5.1.2 偷价格 258
5.1.3 未来函数 264
5.1.4 信号闪烁 269
5.1.5 程序化交易陷阱的避免
方法 276
5.2 策略表现评估 277
5.2.1 后验研究过程 278
5.2.2 基本表现特征 280
5.2.3 多策略表现对比 287
5.3 参数寻优和去优化 291
5.3.1 优化基础知识 291
5.3.2 优化方法简介 293
5.3.3 优化结果测试 303
5.4 策略组合理论 304
5.4.1 收益与风险 305
5.4.2 两策略的组合 306
5.4.3 组合最优化算法 309
5.4.4 多策略的递减效应 313
5.5 市场环境判断 315
5.5.1 有效市场假设 315
5.5.2 分形市场假设 320
5.5.3 市场状态的度量 325