how to perform gmm-based wald test?

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收藏 2009-07-02

在做FF-25 portfolio 回归的时候，联合检验alpha（i）是否显著异于0；可以用GRS test，（F distribution）也可以用 gmm-based wald test ，（chi distribution），怎么做gmm-based wald test？
请求高人指教！谢谢！

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mgymgy

2009-7-2 11:23:24

GMM-based Wald test 就是常规的Wald test，只不过参数估计是用GMM的方法，当然渐进方差会和其他算法不一样。

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m8843620

2011-5-16 01:10:23

謝謝樓主的分享

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Franzie

2013-10-1 18:20:56

我想在这个基础上再问下，相关的SIMULATION怎么做？

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