R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高1个点收益率
工具：使用R语言3.31
          系统win10
测试时间：2015年1月1号-2016年9月30号
                 2015年1月1号-2015年12月31号，作为训练集，建立模型
                 2016年1月1号-2016年9月30号，作为测试集，看模型的效果
方法：
首先，获取16家上市银行的数据，然后计算日均收益和累计收益


然后进行配对观察。

最后，建立模型，并进行测试。会发现，大约能提高0.2%

转载自博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659ec1310102wncq.html