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【求助】求助一个单位根检验的入门问题
楼主
魅影大盗
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收藏
2009-07-02
看到李子奈《计量经济学》书上第9章的时间序列
想请教一下关于单位根的问题。
疑惑:
单位根检验是针对随机游走过程X(t)=pX(t-1)+u(t)中,p是不是=1的。但是p=1是非平稳情况的一种特例,|p|<1才是序列平稳的充要条件呀?
问题:
是不是说几遍单位根检验结果 p不等于1,也不能证明序列是平稳的?
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全部回复
沙发
mgymgy
2009-7-2 18:22:15
前提在于假定模型设定是正确的,所以没有单位根就意味有平稳解。
如果前提本来就是错误的,得到没有单位根的结果也没法说它是平稳的。
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藤椅
魅影大盗
2009-7-4 16:53:21
谢谢mgymgy 的回答。
我还想请问一下mgymgy,假定模型设定正确,那么针对单位根检验,是对应于那个模型的假设?
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