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求久期计算

1995

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收藏 2016-10-08

投资组合A是1年期面值2000美元的零息债券和10年期面值为6000美元的零息债券，投资组合B是5.95年面值为5000的零息债券年收益都是10%，连续复利

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2016-11-24 17:18:43

我觉得应该是这样吧
1年期现值2000/exp(0.1)=1809.67，10年期现值6000/exp(0.1*10)=2207.28
A的久期为w1*1%+w2*10%=5.9454%
5.95年期现值5000/exp(0.1*5.95)=2757.81
B的久期为5.95%

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