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2016-10-10
求大神解答


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2016-10-10 09:55:27
图在上面
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2016-10-12 22:51:51
C+K=P+S  ___>>>> 持有P,等于 持有C,持有K,卖出S
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2016-11-1 09:11:42
fundsky 发表于 2016-10-12 22:51
C+K=P+S  ___>>>> 持有P,等于 持有C,持有K,卖出S
1:你公式写的有点小瑕疵
2:我对于这题无套利的想法是,开始借钱买入一手股票,再买入一份执行价格为k的看跌期权,再卖出一份执行价格为k的看涨期权,这样在到期日,无论股票价格是否大于k,都可以以k把股票卖出去.如果最后卖出股票的价格k等于一开始借的钱,那么就实现了无套利.
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2016-11-6 10:07:28
公式无问题,参考 请看 John Hull 的书,期权平价定理
另外 你的思路中 没有考虑资金成本,具体思路没错
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