也算做一份贡献吧,结合自己看过的一些书和帖子总结一下国内较好的教材:
1 对于初级概率论:
重点推荐:茆诗松等写的 《概率论和数理统计》  高教出版社
                   ross 的        《概率论基础教程》    机械工业出版社
                李贤平的           《 概率论基础》         高教出版社
至于大家说的浙大版，本人不考虑，不是不好，而是这是考研书，对于真正想研究统计的，差很多。
2 对于数理统计：
重点推荐:茆诗松等写的 《概率论和数理统计》  高教出版社（好处在于，有专门写一本答案供参考）
                茆诗松等写的      《数理统计学》        人大出版社
                 陈希儒写的     《数理统计学教程》     中科大出版社 （稍微难一点）
3 对于学高等概率论：
（1）测度论：程其襄 《实变函数与泛函分析》 高教出版社
                        严加安      《测度论讲义》            科学出版社
                        程士宏   《测度论与概率论基础》北大出版社
（2）高等概率论：（由易到难）
                       程士宏   《测度论与概率论基础》北大出版社
                        廖柏其  《概率论基础教程》       中科大出版社  
                       胡迪鹤     《高等概率论》             高教出版社
                       严士健      《测度与概率》            北师大出版社
                       王凤雨        《概率论基础》            北师大出版社
4对于高等数理统计：
重点推荐两本：茆诗松 《高等数理统计》          高教出版社
                           陈希儒 《高等数理统计》         中科大出版社

至于其他好的书欢迎补充～～～