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随机解释变量问题
楼主
kaiqiang147
2126
1
收藏
2016-10-16
请帮忙解释一下,PPT的文字内容,就是,同期无关异期相关这句话。忽然忘了怎么理解了。
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全部回复
沙发
statax
2016-10-20 16:23:53
Qt=b0+b1It+b2Qt-1+ut (1)
则由(1)滞后一阶,得:
Qt-1=b0+b1It-1+b2Qt-2+ut-1 (2)
(2)表明Qt-1和ut-1是相关的,即所谓的同期无关,异期相关。
(1)式如果存在一阶序列相关,则:
ut=rho*ut-1+vt, vt是白噪声。
则由上面的结论,Qt-1和ut-1相关,而ut-1又和ut相关,可得Qt-1和ut相关,即同期相关。
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