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23415 11
2016-10-17
悬赏 20 个论坛币 未解决
各位,我的模型检验了是存在时间效应的,在不控制时间效应的情况下,回归结果挺好的,控制时间效应后,核心解释变量不显著了,该怎么办~求助~谢谢~
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2016-10-17 12:54:12
麻烦各位帮忙看下了,实在不知道该怎么办了~
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2017-1-17 16:08:07
书随堂 发表于 2016-10-17 12:54
麻烦各位帮忙看下了,实在不知道该怎么办了~
同问,楼主解决了吗,请教!
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2017-1-17 19:39:59
这就是典型第一种类型(由确定性时间趋势导致)的伪回归啊。说明二者缺乏本质性的数量联系。
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2018-5-5 11:26:04
也想请教
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2018-5-5 11:45:47
15319146 发表于 2018-5-5 11:26
也想请教
这恐怕是无解,我现在也遇到此情况 (大部分结果考虑了国家与时间效应都 OK,但有一个 robustness check,改用其他解释变量时,却出现不显著之情况 ),本想用 trend 项来取代时间效应,但还是担心人家会问。
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