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2016-10-19
张晓峒EVIEWS使用指南与案例书后例3中,由于第一次回归结果显示有序列相关,DW=0.80. 所以引入工具变量再回归,请教:

1工具变量回归都要用两阶段最小二乘法吗?

2引入工具变量后的回归结果与第一次回归结果相比,只有细微的差别,DW还是0 .8, 这样就是排除了序列相关影响了吗?

Dependent Variable: CONS                                       
Method: Two-Stage Least Squares                                       
Date: 10/19/16   Time: 10:34                                       
Sample: 1978 1998                                       
Included observations: 21                                       
Instrument specification: CAPI                                       
Constant added to instrument list                                       
                                       
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.         
                                       
C        630.2961        94.61792        6.661488        0.0000       
GDP        0.572619        0.002694        212.5318        0.0000       
                                       
R-squared        0.999582            Mean dependent var                14984.05       
Adjusted R-squared        0.999560            S.D. dependent var                14470.05       
S.E. of regression        303.6732            Sum squared resid                1752130.       
F-statistic        45169.75            Durbin-Watson stat                0.804143       
Prob(F-statistic)        0.000000            Second-Stage SSR                22208974       
J-statistic        0.000000            Instrument rank                2       
                                       
                                       




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2016-10-19 14:02:37
DW是2附近表示无自相关呀
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2016-10-19 20:27:45
祝贺人大 发表于 2016-10-19 14:02
DW是2附近表示无自相关呀
是啊,书上是这样说的。但是案例里的统计不是0.8吗? 比2小很多。

  Durbin-Watson stat                0.804143   
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2016-10-20 13:21:02
hwl6547 发表于 2016-10-19 20:27
是啊,书上是这样说的。但是案例里的统计不是0.8吗? 比2小很多。

  Durbin-Watson stat               ...
那就是存在自相关呀
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