检查模型是不是有严重的多重共线性，还有样本数是否够大？

样本量一般要多少呀   分位回归多重共线性的检验方法和普通的一样吗？

分位数回归比普通ols要求更大的样本，样本少解释变量多不易显著，你的结果全不显著，很可能是样本数太少。当然也有模型不合理的可能。

首先，面板分位数回归目前还没有很成熟的估计方法，包括理论方面还有很多地方有待完善。
目前市面上出现的面板分位数估计的不管是R还是Stata的package，都或多或少存在一些问题。
如版主所言，楼主最好：
1.看看自己的数据是不是合适，说实话见过很多2、30个数据就去做VAR的，连模型估计的条件都不满足，因为很多理论都是建立在渐进理论的基础上的，小样本下的性质不通过蒙特卡洛模拟，很难确定是否有效。
2.先搞明白自己的模型是不是合适，比如你是建立的固定效应还是回归效应模型，有没有遗漏重要解释变量等。R和Stata的命令你最好自己研读下，很多命令仅限于固定效应或者随机效应，乱用的话会出错。而且目前并没有通用的官方的命令（或商业软件正式的命令），所以程序的可靠性都有待商榷。
3.具体问题，请查阅相关书籍或论文，我个人感觉，楼主你是没搞明白面板分位数直接就拿来用了，做学问一定要严谨啊，不要只图高大上的方法，三思而后行啊。

非常感谢您的细心回复，我试着减少变量试试，因为样本总共才200个