Stata offers 4 weighting options: frequency weights (fweight), analytic weights (aweight), probability weights (pweight) and importance weights (iweight).

只计算流通市值加权的月收益率完全可以不用Stata啊，用Excel就行。而且有一个捷径可以不用自己计算哈：国泰安数据库上有股票的月收益率，可以选择流通市值加权或者总市值加权的计算方法，直接下载下来用就好啦！国泰案上也有三因子模型的数据，现在连五因子都有了，果断下载然后用起来啊，何必要自己再计算呢。

具体到各家公司吗，我想挑选几家公司来做

是的，完全可以