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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2016-11-03
Y1 = α + βY2 + θX1 + u1
Y2 = ρ + δY1 + γX2 + u2

为什么普通最小二乘法(OLS)不能估算着两个回归?

答案说因为有内生变量(endogenous variables),违反了assumption of E(Xu)=0

求各位高手大神解答一下!

感激不尽!
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2016-11-3 21:29:33
另外问一下那个大写的E是什么意思
谢谢各位解答
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2016-11-4 10:39:39
1.因为你的模型里因变量Y不是一个(通过移项整理后),如果两个方程同时估计的话可以用Y2的表达式带入,然后移项归并为一个Y1的式子,这样就能估算有一个方程
2.E是期望的意思
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