R中对面板数据进行GMM回归报错解答+帮助进行建模

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收藏 2016-11-05

悬赏 100 个论坛币未解决

R中进行GMM建模，报：

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无法解决，悬赏求助，并寻求对该模型的后续帮助。

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2016-12-14 13:55:13

如果你GMM没用错的话，你的covariates里面有collinearity, 先用correlation matrix剔除一些covariates.

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2017-1-11 21:48:59

出现这种情况的原因是因为你的数据是你的面板截面大于时间，而GMM回归偏好“N大，T小”的扁平数据，所以，如果你需要做，可以用一步GMM“onestep”试试，虽然得出的结果不是很理想，但是不会报错，只会警告。我和你碰到一样的问题，后来将时间缩短，面板从省级变为地市级，就变好了。

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2019-5-5 22:03:44

陶旭辉发表于 2017-1-11 21:48
出现这种情况的原因是因为你的数据是你的面板截面大于时间，而GMM回归偏好“N大，T小”的扁平数据，所以，如 ...

换成onestep也不行啊

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