Vector Autoregression (VAR), 单个regression 的R-Square 重要吗 - 经管之家

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Vector Autoregression (VAR), 单个regression 的R-Square 重要吗

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收藏 2016-11-07

-第5个equation(column) 的R-square(centered/uncentered/ r bar) 都在 0.1 以下。我想问问第5个equation的R-Square 会不会太低？-每一个equation 都有不少 insignificant 的 coefficients. 这个还能接受吗？怎么argue?

谢谢！！！

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胖胖小龟宝

2016-11-7 12:37:27

通常VAR不会特别在意R方的含义因为更主要的是看模型平稳后脉冲的一个结果

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2016-11-7 16:00:25

谢谢您的回复！胖胖小龟宝。

可以问问什么是“模型平稳”吗？
另外，可以问问有什么地方可以找到类似 “VAR不会太在意R方含义，更在意脉冲” 这种解释(书上没找到哦）吗？我想加几句这样的话在我的文章里。。

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2016-11-7 16:01:40

胖胖小龟宝发表于 2016-11-7 12:37
通常VAR不会特别在意R方的含义因为更主要的是看模型平稳后脉冲的一个结果

谢谢您的回复！胖胖小龟宝。
可以问问什么是“模型平稳”吗？
另外，可以问问有什么地方可以找到类似 “VAR不会太在意R方含义，更在意脉冲” 这种解释(书上没找到哦）吗？我想加几句这样的话在我的文章里。。

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胖胖小龟宝

2016-11-7 16:50:58

gnim 发表于 2016-11-7 16:00
谢谢您的回复！胖胖小龟宝。
可以问问什么是“模型平稳”吗？
另外，可以问问有什么地方可以 ...

模型平稳的意思就是当你做好var后可以看下AR根是否都在单位圆内的，在的话就是平稳的，这样就能继续做脉冲了

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2016-11-8 02:51:55

gnim 发表于 2016-11-7 16:00
谢谢您的回复！胖胖小龟宝。
可以问问什么是“模型平稳”吗？
另外，可以问问有什么地方可以 ...

高铁梅老师计量经济学与Eviews书中我记得VAR那一章右下角说到：VAR模型是非结构化模型，因此参数估计意义不大。其实就就对VAR模型参数估计部分并不重要做了说明。

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