可获得的时间序列数据较少，用什么检验？ - 经管之家

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可获得的时间序列数据较少，用什么检验？

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收藏 2016-11-07

最近在写一篇区域经济的论文，只有9年数据。实证部分ADF单位根检验也做了，数据一阶单整，协整分析也做了，格兰杰因果检验也做了。导师认为深度不够返修，想加入VAR模型，但由于数据太少，做不出来，季度数据也无法获得。本人计量经济是个半吊子，时间序列分析这一块纯靠自己看书看论文瞎折腾，不知道各位高手有没有什么好的建议？非常感谢！

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2016-11-7 10:04:28

你论文目的是想研究什么呢，就算做了VAR也不会有很深入的结论，再说普通的VAR都没有期刊收了，你可以考虑面板VAR

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2016-11-7 10:16:34

祝贺人大发表于 2016-11-7 10:04
你论文目的是想研究什么呢，就算做了VAR也不会有很深入的结论，再说普通的VAR都没有期刊收了，你可以考虑面 ...

是想研究新兴产业对区域其他产业的带动效应。可能我这里用区域也不太准确，因为我研究的是澳门地区的产业发展，如果改成面板数据的话，好像也没有那么多数据呀？

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2016-11-7 10:20:55

祝贺人大发表于 2016-11-7 10:04
你论文目的是想研究什么呢，就算做了VAR也不会有很深入的结论，再说普通的VAR都没有期刊收了，你可以考虑面 ...

或者您对于这种小样本数据的检验有没有什么别的建议？我所了解的模型实在有限TAT非常感谢！

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2016-11-8 02:48:00

计量经济学的参数估计是建立在LLN和CLM基础之上的，如此小的样本是不可能保证参数估计的一致性的，即使在自由度可保证的条件下做出的任何解释也不具有说服力，考虑增加时间序列长度，或者像人大版主所说，使用面板数据吧。

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2016-11-9 19:32:34

crystal8832 发表于 2016-11-8 02:48
计量经济学的参数估计是建立在LLN和CLM基础之上的，如此小的样本是不可能保证参数估计的一致性的，即使在自 ...

谢谢！受教了！可是如果使用季度数据的话，我观察了一下这个数据的周期性比较明显，这个会不会有影响呀？

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