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xtreg, fe 和 areg 稳健标准误不一样
zhr3xxx
12859 12
2016-11-08
面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！
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mzdg
2017-3-23 15:39:33
楼主，我也发现不一样了，最后你怎么处理的呢
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葫芦娃大王
2018-4-27 21:24:27
楼主最后是怎么处理得呢，标准误不一样，显著性可能就完全不同
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黃河泉
2018-4-28 08:04:31
葫芦娃大王 发表于 2018-4-27 21:24
楼主最后是怎么处理得呢，标准误不一样，显著性可能就完全不同
xtreg 之 robust 有修正异方差与组内 (序列) 相关，但 areg 只有修正异方差； 然而让 areg 也修正异方差与组内 (序列) 相关后，其标准误不完全（比 robust 更接近）xtreg 之 robust 结果，但用 reghdfe 做类似事情，则会得到完全一样结果，请试试
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黃河泉
2018-4-28 08:04:58
葫芦娃大王 发表于 2018-4-27 21:24
楼主最后是怎么处理得呢，标准误不一样，显著性可能就完全不同
其结果为
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葫芦娃大王
2018-4-28 13:15:53
黃河泉 发表于 2018-4-28 08:04
xtreg 之 robust 有修正异方差与组内 (序列) 相关，但 areg 只有修正异方差； 然而让 areg 也修正异方差与 ...
谢谢黄老师！
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