各位大神！小弟最近用R的glmnet包做lasso回归，预测结果不好，不知道是程序 的问题还是方法的问题，特把程序发在这里，请大家看看有没有问题，k-fold cross-validation选择了lambda，然后选择最小的lambda来回归预测，非常感谢大家！如果出答案了，可追加悬赏，然后我论坛 币不够了，支持支付宝
library(Matrix)
library(foreach)
library(glmnet)
train=read.csv("c:\\train2.csv",header=T)
train.x=as.matrix(train[1:77])
train.y=as.matrix(train[78])
test=read.csv("c:\\test2.csv",header=T)
test.x=as.matrix(test[1:77])
test.y=as.matrix(test[78])
model = cv.glmnet(train.x, train.y, family = "multinomial")
pred.y = predict(model, test.x, type = "class",s=c("lambda.min"))
table(pred.y,test.y)