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计量经济学

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收藏 2016-11-12

怎么判断模型是否存在异方差

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2016-11-12 21:30:56

王家花园发表于 2016-11-12 21:28
怎么判断模型是否存在异方差

图形法，但是图形法判断不一定准确，还需要进行进一步的判断

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2016-11-12 21:33:39

王家花园发表于 2016-11-12 21:28
怎么判断模型是否存在异方差

GQ检验，先排序，然后去掉中间1/4的数据，然后平分两份，分别用OLS做回归预测模型，用后面的sum对应的值与前面sum对应的值做商，就得到了F值

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2016-11-12 21:35:45

王家花园发表于 2016-11-12 21:28
怎么判断模型是否存在异方差

还有WHITE检验，ARCH检验

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2016-11-12 21:37:16

王家花园发表于 2016-11-12 21:28
怎么判断模型是否存在异方差

每种检验异方差的方法得出来的结论可能是不一样的，可能有的方法检验出有异方差，有的方法检验没有异方差

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2016-11-12 21:37:49

王家花园发表于 2016-11-12 21:28
怎么判断模型是否存在异方差

加油！

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