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关于协整和单位根检验，请教
zmshncjxygm0001
3266 10
2009-07-13
遇到一个问题，如果我将某些变量的一次差分当作原变量（例如我研究的就是经济增长率），一般来说经济增长率是平稳的，不存在单位根，这是不是说我就可以直接将几个变量的增长率直接作VAR呢？
但这又有一个矛盾，一般来说，一次差分后的变量需要做协整，如果存在协整就不能做VAR
望高手指点
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zs3644
2009-7-13 16:39:10
路过，帮你顶一下！！
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ermutuxia
2009-7-14 08:22:12
平稳时间序列可以直接做var模型
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0o菜菜o0
2009-7-15 21:17:51
同意楼上的~
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zmshncjxygm0001
2009-7-19 21:28:01
ermutuxia 发表于 2009-7-14 08:22
平稳时间序列可以直接做var模型
我同意你的说法。我的问题是如果这个平稳序列是经过一阶差分得到的，应该就需要对原来的不平稳序列作协整，这个没问题吧？
我的意思是如果我直接拿经济增长率（一般是平稳的）作原数据，还用对做协整么？
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zmshncjxygm0001
2009-7-28 20:01:40
我自己顶起,希望版主指点
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