请大家帮帮忙了，我做的多元回归，回归结果有点不理想，就是AR（3）的系数检验未通过，该如何修正啊？而且各时间序列均做过平稳性检验了，残差序列存在自相关，阶数不能确定，请大家指教！
回归结果如下：
Dependent Variable: D(Y(-1))   
Method: Least Squares   
Date: 07/13/09   Time: 18:50   
Sample (adjusted): 1990 2007   
Included observations: 18 after adjustments   
Convergence achieved after 95 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(M(-1)) -0.110746   0.020429   -5.421129  0.0003
D(L(-1)) -0.218420    0.081123   -2.692449  0.0226
D(A1(-1)) 0.189331   0.049261   3.843420   0.0032
D(A2(-1)) 0.668065   0.336223   1.986968   0.0750
C             0.031842    0.005687   5.599318   0.0002
AR(1)     -1.321150   0.288044    -4.586625  0.0010
AR(2) -1.204968       0.352373   -3.419578   0.0066
AR(3) -0.564792       0.334418    -1.688883  0.1221
   
R-squared                 0.889697     Mean dependent var  0.051743
Adjusted R-squared  0.812485     S.D. dependent var  0.039165
S.E. of regression     0.016959     Akaike info criterion  -5.014887
Sum squared resid   0.002876     Schwarz criterion  -4.619166
Log likelihood             53.13398     Hannan-Quinn criter.  -4.960322
F-statistic                 11.52279     Durbin-Watson stat  2.150252
Prob(F-statistic)       0.000452   
   
Inverted AR Roots -.30-.83i     -.30+.83i        -.73