求统计学 and Eviews大神

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收藏 2016-11-16

我先咨询一下，我用Eviews软件做的一组时间序列数据，因变量是二阶平稳，两个自变量是一阶平稳，另外两个自变量是二阶平稳，这样的数据还能监理VAR模型，进行研究吗？谢谢

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2016-11-16 20:39:30

z小果发表于 2016-11-16 20:17
我先咨询一下，我用Eviews软件做的一组时间序列数据，因变量是二阶平稳，两个自变量是一阶平稳，另外两个自 ...

同求

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2016-11-17 13:11:49

VAR一般需要平稳数据有时候协整的亦可以做
不过你的数据现在不是同阶单整的不能进行协整（建议考虑将二阶平稳的序列差分一次然后做协整检验）
协整之后可以考虑VAR/VEC

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