金融数学 - 经管之家

金融数学

cremate

2276

收藏 2016-11-21

请问下金融数学发展的最前沿数学工具发展到什么程度了呀？感觉应该已经发展出远超于bs模型的工具了吧？

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Chemist_MZ

2016-11-21 21:24:49

大多数定价模型都还是停留在布朗运动以及无套利的框架下，虽然模型设定很复杂，解模型的数学方法也很复杂，但是背后的原理其实没有很大的变化。金融数学里面的工具没有发展一说，大多都是从数学或者物理里面被人拿到金融领域来应用，他们其实早就在那里好几十甚至上百年了。

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cremate

2016-11-21 23:13:28

Chemist_MZ 发表于 2016-11-21 21:24
大多数定价模型都还是停留在布朗运动以及无套利的框架下，虽然模型设定很复杂，解模型的数学方法也很复杂， ...

谢谢大神(,,?? . ??,,)

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h2h2

2016-11-22 17:44:58

谢谢分享

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｜‘米格’

2016-12-9 16:57:43

随机分析

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qikuijun

2016-12-16 23:31:41

随机分析的应用已经很成熟了，现在单纯做定价的比较少了。个人比较关注随机控制，各种动态模型优化都绕不开这个工具。随机分析中有很多未解的问题，比如OU过程的首行时间，完整的求解不过是最近十年的事情。另外扩散过程的参数或者非参数估计问题，到现在大样本理论还没有解决。

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