用命令minic p=(0,10) q=(0,10)  搜索然后看AIC值最小的p、q

少了一幅偏相关图，这里我假定数据是以月为间隔
proc
arima
data=tax.a;
identify
var=x (1)  minic  p=(0:6) q=(0:6);
run;
至于季节因子d，要结合实际的情况

执行程序后会有一个矩阵----minimun information criterion
直接找到矩阵下面的 minimum table value: BIC(a.b).其中a=p b=q
注意，不要只用arima一种模型，多用几个，可在时间序列模块中选

怎么看截尾和怎么看在2倍标准差以内或是以外呢？
正如你所见的星星点点，先说点点，两排点点之间就是2倍方差之内，再说星星，迅速变短，一般在2-3步内以致消失为0，则序列是平稳的，你给的图表示该序列是非平稳的

时间序列是应用统计学的一个独立分支，必须清楚的了解其分析思想，各种模型运用的范围及可能的误差。高惠璇的SAS/ETS是假定你预备了前面讲的条件，告诉你如何用sas这个工具去实现你构想的模型

你说的这种方法只适合用ARIMA，但是楼主的不仅做了一阶差分，还做了12步季节差分，这种办法好像失效了哦，呵呵