不知你这个模型国外是否有人做过，如果有，可能会有相关的程序。
解决这个问题有两种思路，
一种是分二阶段，第一阶段直接先按普通的SFA估计式（10），第二阶段再用回归法估计where后面的第一个式子。但这种方法要检验相关约束条件是否成立。
第二种是将where后的式子代入式（10），写出极大似然估计表达式，用极大似然法估计。如果没有现有的程序，则需自己编程，比较麻烦。

我自己来顶一下……要不要加更多的悬赏呢……
我的理解是，这个模型是一个没有先验假定无效项的时间趋势的模型，而是用时间虚拟变量估计无效项的变化。但是我不知道Frontier里如何更改这一设定？不知道哪位高手了解，是否可以给一些指点啊。

是的，这几天琢磨了很久，大概需要自己编程。作者提供了极大似然函数的形式，但是没有迭代的程序。