在做单方程回归 之前，分别对dependent 和independent 变量做unit root tests. 比如dependent variable "RRG1200" 的 unit root test 得到这样的结果：
Dickey-Fuller Unit Root Test, Series RRG1200
Regression Run From 1969:04 to 2014:12
Observations        550
Without intercept or trend
With 10 lags chosen from 15 by AIC


Sig Level    Crit Value
1%(**)       -2.56940
5%(*)        -1.94002
10%          -1.61593


T-Statistic  -4.68473**


By AIC, 选择10个lags.然后reject Null hypothesis.

然后我想做regression: RRG1200(t) = a + b*Spread(t)  + error (t) ...(1)

这个lag=10 对后边要做的regression(1) 有什么影响吗？


我觉得没有。。。不知道还有没有必要report unit root 那步selected lag=10.

谢谢！