【求助】ＧＡＲＣＨ模型预测值问题

脸皮一定要厚--

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收藏 2016-12-05

求大神帮助！原始数据不平稳，如果我对原序列做了一阶差分之后建立　ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型，得到的预测值是原序列的预测值还是差分之后的预测值？若是差分之后的预测值，如何对其进行还原呢？？

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胖胖小龟宝

2016-12-6 10:26:29

建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列用差分序列的话就是差分序列建模的
用公式建模就可以不用还原了比如：

quick——estimate equation——输入：y c d(dly(log(ly)))

y是还原后的预测值，c后面的第一个d是差分，括号里面先是预测值，log括号里面是取了对数的y。

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脸皮一定要厚--

2016-12-6 14:20:43

胖胖小龟宝发表于 2016-12-6 10:26
建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列用差分序列的话就是差分序列建模的
用公式建模就可以 ...

好的，非常感谢！昨晚用ADF检验，得到的P值大于0.01，小于0.05，理论上也算是平稳的，我就直接用吧！谢谢！

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