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2016-12-05
求大神帮助!原始数据不平稳,如果我对原序列做了一阶差分之后建立 ARIMA-GARCH模型 ,得到的预测值 是原序列的预测值还是 差分之后的预测值? 若是差分之后的预测值,如何对其进行还原呢??

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2016-12-6 10:26:29
建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列  用差分序列的话就是差分序列建模的
用公式建模就可以不用还原了 比如:

quick——estimate equation——输入:y c d(dly(log(ly)))

y是还原后的预测值,c后面的第一个d是差分,括号里面先是预测值,log括号里面是取了对数的y。
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2016-12-6 14:20:43
胖胖小龟宝 发表于 2016-12-6 10:26
建立ARIMA要看你建立的时候是使用原序列还是差分序列  用差分序列的话就是差分序列建模的
用公式建模就可以 ...
好的 ,非常感谢! 昨晚用ADF检验,得到的P值大于0.01,小于0.05,理论上也算是平稳的,我就直接用吧!谢谢!
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