matlab 蒙特卡洛求CVaR问题

4841

收藏 2016-12-09

1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。不是CVaR是一个最小化的值吗？
2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。
3收益率怎么影响CVaR

如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求解谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-12-10 08:26:42

1. 蒙特卡洛是随机模拟，你如果不固定你随机生成器的种子，每次肯定不一样。CVaR是超过VaR的收益率的期望值，不是什么最小化值
2. 把你simulate出来的所有收益率从小到大排个序，取x%百分数，对应x% VaR
3. 收益率跟CVaR没有直接关系，CVaR跟收益率的分布有关系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-27 21:39:40

取最小值的自变量就是VaR

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-10-30 21:38:43

求程序！有偿！QQ 499762202

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-9-3 23:28:00

redfizz 发表于 2016-12-9 23:05
1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。不是CVaR是一个最小化的值吗？
2计算CVaR的时候 ...

请问楼主解决了吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享