求助：如何用主成分分析确定面板数据的权重

Joeniex

8249

收藏 2009-07-19

想用主成分分析法确定权重，有8个指标，5年的数据，我要如何处理呢？是一年的一年的做？还是把5年的数据一起输进去做？望高手指点！

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sndhdau

2010-5-12 08:49:57

我也想知道~

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kengywsang

2010-5-14 01:08:40

是八个指标各自的权重吗？
做主成分分析，把因子数目设定为8个，得到的“totle variance explained”表中“%of variance”各成分占的百分比就是各指标的权重，具体哪个指标对应哪个成分就要看旋转后的因子负荷矩阵
（这样的做法有一个前提，各个指标间是相互独立，存在相关性太强的指标不能这样做）