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2009-07-20
我参照EVIEWS中的GARCH范例编写了如下代码:
coef(1) mu
coef(1) omega
coef(1) alpha
coef(1) beta
smpl 1992.2 2008.4
equation equ1.ls atr c
mu(1)=equ1.c(1)
omega(1)=equ1.@se^2
smpl 1992.1 1992.1
series sig2=omega(1)

logl  log1
log1.append @logl logl1
log1.append res=atr-mu(1)
log1.append sig2 = omega(1)+alpha(1)*res(-1)^2 +beta(1)*sig2(-1)
log1.append z = [email=res/@sqrt(sig2]res/@sqrt(sig2[/email])
log1.append logl1 =log(@dnorm(z))-log(sig2)/2
smpl 1992.2 2008.4
log1.ml(showopts, m=500)
show log1.output
但以执行就显示logl1序列有缺失值,sig2序列本就应该是逐次递推的啊,忙了一上午也不知道错在哪?
请大人们帮我看看,指点我错在哪~~~~~
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2009-7-20 12:18:51
自己顶一下
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2009-7-20 12:39:18
logl 报missing value问题检查可以从以下方面试试:
1查所有series有没有是na的
2参数有没有无意义的(负数开方)
3初始值影响较大,可能选得不恰当
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2009-7-20 12:51:11
我逐行检查 发现在LOG对象之前的序列都不是NA的 但LOG对象内部的语句主要是进行ML的 整体运行后LOGL1序列一直都是NA的 挠头
后2点应该不是问题 就是为什么用ML估计不出序列来………………
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2009-7-20 12:54:58
出错提示是:Missing values in @logl series at current coefficients at observation 1992q2 in " Do_log1.ML(showopts, m=500)
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2014-2-9 00:07:35
然后呢  ?我的问题与你一样
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