MATLAB无法计算期权隐含波动率 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

MATLAB无法计算期权隐含波动率

4676

8

收藏 2016-12-14

大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。
我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下：

复制代码

但它给出的结果是：

复制代码

难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种情况该怎么解决。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-12-15 09:24:53

time要年化，20代表20年

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-15 18:16:03

一个20年的option，time value只有0.003，那volatility得多小，估计solver很难converge，因为有好多值都符合误差精度。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-18 20:10:09

cooper56 发表于 2016-12-15 09:24
time要年化，20代表20年

数据是日数据，time20表示到期时间还有20天，无风险利率是日利率。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-18 20:10:35

Chemist_MZ 发表于 2016-12-15 18:16
一个20年的option，time value只有0.003，那volatility得多小，估计solver很难converge，因为有好多值都符合 ...

数据是日数据，time20表示到期时间还有20天，无风险利率是日利率。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-12-18 20:14:58

非常感谢楼上两位大侠，我按照你们的思路把代码换成年化数据，还是不能求出来：

复制代码

输出仍然是NaN

复制代码

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群