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求Pesaran协整检验F统计量的临界表
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2016-12-17 21:55:55
见伍德里奇课本后附录C
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2016-12-22 08:05:53
aliceyzq 发表于 2016-12-17 21:55
见伍德里奇课本后附录C
您好,请问是哪本书呀,全称是什么?
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2016-12-22 11:09:59
说错了 是附录G
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2016-12-23 09:25:19
aliceyzq 发表于 2016-12-22 11:09
说错了 是附录G
太感谢你了,还想请教一个问题,分子自由度和分母自由度怎么看呢?我的变量是3个,样本个数是32行数据。
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2016-12-23 12:03:31
SYNLP 发表于 2016-12-23 09:25
太感谢你了,还想请教一个问题,分子自由度和分母自由度怎么看呢?我的变量是3个,样本个数是32行数据。
自由度df=n-(k+1)=观测次数-估计参数的个数
注意估计参数包括截距,也就是除了k个自变量之外,还要加一个截距项
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