在批量回归之后如何提取按因变量提取截距的标准差

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收藏 2016-12-19

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现在用100多个公司的收益率作为因变量进行了回归分析，如何在所有的输出结果中按照公司来提取常数项的标准差呢？就是constant项中对应的Std.Err.谢谢各位大神啦！刚开始用stata就是弱鸡
现在只编了这一点代码，其中Yi就是每个公司的收益率的变量
forvalues i = 1(1)100 {
regress Y`i' RiskPremium2 SMB2 HML2
}

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黃河泉

2016-12-20 07:11:25

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燕脂泪迸红线条6

2016-12-20 10:20:12

黃河泉发表于 2016-12-20 07:11
试试

您好，我想问一下我的变量里面没有firm，数据格式是纵轴为日期，横轴为Y5,Y6,这样的，Y5Y6是要回归的因变量。我复制了以后结果是
statsby _b _se, by(firm): regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2
no; data in memory would be lost
r(4);

end of do-file

r(4);
谢谢您的答复

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黃河泉

2016-12-20 10:40:34

燕脂泪迸红线条6 发表于 2016-12-20 10:20
您好，我想问一下我的变量里面没有firm，数据格式是纵轴为日期，横轴为Y5,Y6,这样的，Y5Y6是要回归的因变 ...

你当然要对应改一下，我看不到你的资料与变量名称！请参考 statsby 之使用说明！

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