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11617 7
2016-12-20
悬赏 30 个论坛币 未解决
现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归,如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差,残差的标准差该怎么提取呢?
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2016-12-20 16:41:57
顺便想问一下,想要提取每次回归的拟合优度R方,要如何编辑代码呢?
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2016-12-20 17:06:06
yxgaeghj 发表于 2016-12-20 16:41
顺便想问一下,想要提取每次回归的拟合优度R方,要如何编辑代码呢?
https://bbs.pinggu.org/thread-605094-1-1.html
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2016-12-20 17:29:41
现在用了
egen g=group(firm)
gen f=.
forv i=1/2 {
reg Y RiskPremium2 SMB2 HML2 if g == `i'
predict rs if e(sample), r
replace f=rs if e(sample)
drop rs
}
bys firm: egen rs=sd(f)
但是因为数据中有一列是firm的编号,重复了很多次,导致输出的rs也重复了很多次,怎么使得rs每个变量只显示一次呢
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2016-12-20 18:50:50
回归残差的标准差实际上就是回归结果中的Root MSE,因此代码为:statsby rmse=(e(rmse)) : reg y x
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2018-1-10 22:12:42
请问已经解决了吗?命令是什么
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