♀海的女婿♂ 发表于 2016-12-22 10:32 
应该不冲突
和别人交流了下,自己想了想觉得,
在basel第二支柱框架下市场风险是完全区别于银行账户利率的。他们作风险计量、压力测试什么的都是完全不同的。
但是,如果说银行账户利率风险属于市场风险的,也是可以理解的。因为,例如一般在市场风险关注的是daily 价值变动, 我们把daily变成period价值,自然就变成银行账户利率的内容了。另外一个角度上来说,你只要是受到价格变动影响的资负都叫市场风险了,这样看自然市场风险的概念就超级大了。
看看basel3.5就知道监管对市场风险的要求越来越严格,所以还是严格按照basel,将市场风险和银行账户利率风险严格区分。事实上,一旦区分了,他们就不存在冲突不冲突的问题了,因为本身他们就有很明显的区别。