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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2032 1
2009-07-23
小妹要做股票价格的分析,但是中间有缺失数据啊,怎么补足啊?

前几天看sas里面有expand和mi两种语句,也不晓得哪种更好一点?

因为做的是分钟数据,所以在数据输入的时候时间格式要怎么设置啊?

谢谢先啦~~~~
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2015-4-24 15:04:15
proc expand主要用来处理时间序列问题,比如,将日线数据转换为月度单位数据(季度、年);求数据的平滑值(移动平均、求和、方差等等)。

【Tigflanker】在https://bbs.pinggu.org/thread-2400877-2-1.html中回复:
对于纵向数据,先用proc MI过程对数据集进行填补:若数据呈现单调缺失模式,采用参数回归法(Regression method),混合模式采用MCMC,再对填补好的数据进行正常的统计描述,例如ttest,glm,mixed,将估计得到的参数提取,最后对这些参数用proc MIANALYZE进行归纳,得到最终P值。填补次数建议10次以上,缺失程度小于20%,若数据基线不齐采用协方差估计。
MI的应用文献和实例很多,你可以就采用SAS自带的FISH的实例参考。
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