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2005-10-13

由invest的ols回归想到的一些问题 greene书本第四版p250页的table6-7关于投资investment跟几个参数的线性关系的讨论,想到了一些问题.由于刚刚接触计量经济学,不免可能想的有些夸张,希望牛人原谅

线性回归如下表示 real_invest=b1*cons+b2*time+b3*real_gnp+b4*intest+b5*inflate_rate

第一,当我将常数项由1变动到2再到3时,b2~b5不变,而b1由-.53594141变化到17.053794再到11.369196,似乎变化很大,不知道其中是不是有些规律?

第二,如果改变其他四项,按照理论将会改变所有的b值,但是我尝试着将time做了变化, 对time分别采用的是 时间序列1,2,3,4.......和年份值:1968 1969......时b2~5不会改变,但是b1由-.53594141变化到34.107589,怎么会有这样的情况出现呢

第三,书本上介绍X必须是独立的变量,可是似乎real_gnp ,inflate_rate 都跟cgi有关呀,是怎么回事呢?

第四,采用inflat_rate = (cpi - L.cpi)/cpi计算inflat_rate,b5值跟书本差距很大,差了几个数量集,这是为啥呢?

^_^先想到这么多了^_^

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2015-1-5 14:56:43
1.常数项由1变动到2是什么?个数的变动?还是数值的变动?
回归中常数项就是截距,并不是研究的重点,回归系数(也就是斜率)关注的比较多。
2.
书本上介绍X必须是独立的变量,可是似乎real_gnp ,inflate_rate 都跟cgi有关呀,是怎么回事呢?
在回归公式里并没有看到CGI这个变量啊。要看回归方成立各个解释变量时候存在共线性。
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