求助：单位根检验时有的平稳，有的一阶平稳，怎样进行协整检验？

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收藏 2009-07-24

单位根检验时有的变量平稳，有的一阶平稳，怎样进行协整检验？

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2009-7-27 11:18:00

同问！我想用三个变量进行多变量协整分析，其中两个一阶单整，一个平稳，能做多变量协整嘛？
多谢！

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2009-7-27 16:46:12

能做,方法同所有变量都为非平稳变量的做法.

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2009-7-27 18:42:18

协整的必要条件是变量为非平稳，而且是同阶单整
楼主所说的情况，不能做协整分析

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2009-7-27 20:36:15

4楼的观点是绝对错误的。协整检验并不要求变量之间都为同阶协整。对于这个问题，我曾经问过张晓峒老师，按我的方法做应该没有问题。我曾经回答过相似的问题，参见http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... p;page=1#pid2952826

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