没有高人来指点吗？

Lilliefors检验

    它将Kolmogorov-Smirnov检验改进用于一般的正态性检验，即H0：总体服从正态分布，其中由样本均值和方差估计。Matlab命令：

h =lillietest(x)，[h,p,lstat,cv]=lillietest(x,alpha)。

另外还有一种方法：首先对于数据进行标准化：Z = ZSCORE(X)，然后在进行2）的Kolmogorov-Smirnov检验，检验是否为标准正态分布，类似于对于方法2）的改进。

函数类型的评价标准（也就是copula函数类型的选择），推荐两种较为简单易行的拟合优度检验方法：AIC判别以及K-S判别法（对Copula函数的偏导数序列进行K-S检验，在韦艳华的一本关于copula的书中有提到）。