[size=13.920000076293945px]一个空头套期保值者，[size=13.920000076293945px]如果基差意想不到的扩大，则套期保值者的头寸状况就会得到改善；相反，如果基差意想不到地缩小，则套期保值者的头寸状况就会恶化。
[size=13.920000076293945px]请问为什么？到期的时候，基差变大，直接在现货市场卖掉自己的资产，然后不执行futures？
[size=13.920000076293945px]可是看课本上又写收益是S1 +F0-F1。
[size=13.920000076293945px]不是很理解基差扩大的话，会怎么处理！谢谢大神们！
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