求助概率论题目 - 经管之家

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求助概率论题目

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收藏 2017-01-04

设ξ1ξ2ξ3..... 是独立同分布的随机变量序列，分布为μ .给定Borel可测集A 且μ(A)>0 .定义τ=inf{k:ξk∈A} .
(1) 证明: τ，ξτ 都是随机变量；
(2) 求ξτ 对应的分布.

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2017-1-5 10:40:38

从题目上看，感觉是随机过程的题目，还涉及到了停时定理，建议你找本随机微分方程或者随机过程的教科书去看看吧，普通的概率论教科书中有这种题目吗？

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