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求助R语言实现GMM广义矩估计的问题
楼主
sprincle
6522
1
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2017-01-11
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1000
个论坛币
未解决
运用下面公式计算产品的运作风险:
之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)
其中r为产品收益率,re为A股指数收益率,rb为债券指数收益率。
计算结果如下:
麻烦各位老师帮忙看看在R语言中用GMM模块如何实现该算法。
Eviews的计算脚本:
gmm资产管理.rar
大小:(3.76 KB)
马上下载
本附件包括:
gmm资产管理.wf1
CSV格式测试数据:
gmm资管.rar
大小:(1.49 KB)
马上下载
本附件包括:
gmm资管.csv
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沙发
sprincle
2017-1-13 09:21:00
求大神指导一下~~~
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