全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
6444 1
2017-01-11
悬赏 1000 个论坛币 未解决
运用下面公式计算产品的运作风险:
GMM公式.jpg

之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)


其中r为产品收益率,re为A股指数收益率,rb为债券指数收益率。

计算结果如下:
Eviews计算结果.png

麻烦各位老师帮忙看看在R语言中用GMM模块如何实现该算法。
Eviews的计算脚本:
gmm资产管理.rar
大小:(3.76 KB)

 马上下载

本附件包括:

  • gmm资产管理.wf1



CSV格式测试数据:
gmm资管.rar
大小:(1.49 KB)

 马上下载

本附件包括:

  • gmm资管.csv



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2017-1-13 09:21:00
求大神指导一下~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群