求问Eviews面板数据实证分析的几个问题

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收藏 2017-01-12

各位好，我想请教几个关于用eviews作本科毕业论文实证分析的问题。由于我是第一次接触实证分析，eviews也是现学的，基础很差，麻烦帮帮忙解答一下 /(ㄒoㄒ)/~~
我的面板数据是二十几个国家在十几年间的数据，解释变量有6个，也就是有6个x（其中一个是虚拟变量），被解释变量有一个。
我的问题有：
1. 关于作实证分析需要的步骤，是包括：平稳性检验、协整检验、多重共线性检验、自回归检验、异方差检验、回归、因果检验吗？这几个步骤都是必须的吗？应该按照怎样的顺序进行呢？
2. 如果用ADF检验解释变量都是本身level就平稳，是不是不需要协整检验了？
3. 有在论坛的其他帖子看到说，面板数据不需要多重共线性检验和异方差检验，请问是这样吗？

本人实在愚钝。。跪求各位解答

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胖胖小龟宝

2017-1-13 09:33:52

1.先针对你的数据情况回答——都平稳，那最好了，不用再做协整，可以直接做后续的检验和建模。
2.你第一个问题中有些步骤不是必须的
一般情况是：平稳（若不平稳，同阶单整之后做协整）——格兰杰因果检验（不是必须的，可做可不做）——回归（OLS/VAR等）——对残差做检验（包括自相关、异方差截面的异方差为重，时序的自相关为重）——多重共线性检验（在系数不显著或系数符号相反等情况下需要着重考虑）

多重共线性不是不需要检验而是一般多少都会存在看严重不严重如果系数都OK 那不做也问题不大如果系数不显著或符号不对等问题那多重共线性一般就是最主要的考虑方向了

以上意见纯属个人愚见哈

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kurosakiichigo

2017-1-13 10:31:02

胖胖小龟宝发表于 2017-1-13 09:33
1.先针对你的数据情况回答——都平稳，那最好了，不用再做协整，可以直接做后续的检验和建模。
2.你第一个 ...

非常非常感谢！！！

还想请问一下关于异方差和自相关的问题。因为eviews好像不支持对面板数据进行residual test，所以您可否指导一下如何对面板数据进行异方差和自相关检验呢？
我目前对异方差是采用的对残差的平方和每个x 分别画的散点图，准备用图示法说明。。。这样会不会太简陋了？
自相关的话，是应该如何操作呢？我在论坛搜了很久都没有搜到面板数据的操作方法；如果是16年的数据，23个国家，可以视作宽而短的面板数据，不作自相关检验吗？求指导