这个不需要设置虚拟变量。加入你的时间段分为t1 t2 t3 ,地区分为 d1 d2 d3
xtreg y x control  if time==t1&d==d1,fe r 或 xtreg y x control if time<t1 & d==d1
这样做个循环就好了

谢谢您的回答。你这个是分样本回归，但是我的样本量比较小，如果分样本，每个样本在时间段内就很少了，所以能不能把所有样本合在一起回归，从而避免数据量小的局限，但是又能体现出个体在时间内的差异？

gen east=0      //生成东部地区变量
replace east=1 if provcd14==11 | provcd14==12 | provcd14==13 | provcd14==21 | provcd14==31 | provcd14==32 | provcd14==33 | provcd14==35 | provcd14==37 | provcd14==44 | provcd14==46     //变量赋值（1=是，0=否）  
label variable east "东部地区"
gen midd=0      //生成中部地区变量
replace midd=1 if provcd14==14 | provcd14==22 | provcd14==23 | provcd14==34 | provcd14==36 | provcd14==41 | provcd14==42 | provcd14==43     //变量赋值（1=是，0=否）
label variable midd "中部地区"
gen west=0      //生成西部地区变量
replace west=1 if provcd14==15 | provcd14==45 | provcd14==50 | provcd14==51 | provcd14==52 | provcd14==53 | provcd14==54 |provcd14==61 | provcd14==62 | provcd14==63 | provcd14==64 | provcd14==65    //变量赋值（1=是，0=否）
label variable west "西部地区"