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计量经济学与统计软件
求时间序列模型高手过目一个菜鸟问题
楼主
netf
2423
12
收藏
2009-07-30
有一个时间序列。波动的边界确定在0和-1之间。同时数据的前后具有一定的自相关性。数据本身的分布基本上符合正态分布。用什么模型去拟合比较合适。
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沙发
wanggc023
2009-7-30 12:41:24
你说的应该是平稳分布吧
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藤椅
wanggc023
2009-7-30 12:41:40
现在太小看不出来啊
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板凳
superscp
2009-7-30 12:43:41
差分一下喽
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报纸
netf
2009-7-30 12:44:58
再多的数据也就是在0和-1之间就这么波动下去了。
边界,和均值是稳定的,内部具有一些相关性。
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地板
zwwmxz
2009-7-30 12:57:43
1,偏相关图与自相关图,做个单位根检验判定是不是平稳的。(如果波动边界在0-1的活,很有可能是平稳的)
2、如果不用程序的话:判别规则如下
自相关图
偏相关图
AR(p)
拖尾
p阶截尾
MA(q)
q阶截尾
拖尾
ARMA(pq)
拖尾
拖尾
情况有时很复杂,一两句话说不清?自己看书吧。
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7楼
zwwmxz
2009-7-30 12:59:28
建议使用统计软件
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8楼
netf
2009-7-30 15:10:05
zwwmxz 师兄,我是临时抱佛脚,业余初学,有很多东西是一知半解。见笑了。
用什么统计软件可以判别模型呢?请大致讲一下。我用过点matlab,不过相关的工具函数不太明白该用那些。
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9楼
netf
2009-7-30 16:38:27
AR,MA,ARMA 模型等可以保证有界吗?即只在[-1 0 ] 区间波动
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10楼
netf
2009-7-30 16:47:16
4#
superscp
一阶差分不再是正态分布了
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11楼
zwwmxz
2009-7-31 13:22:04
可以用SAS,功能强大。AR(p)、MA(q)、ARMA(p、q)不能保证在-1到0之间。
差分是对非平稳序列的处理方法。AR(p)、MA(q)、ARMA(p、q)是分析平稳序列的模型。
能看看原始数据吗?如果我能把SAS安上的话,我就帮你做做看看,虽然不一定做到出来,但也是尽力了!
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12楼
爱萌
2009-7-31 20:51:30
不懂不要乱搞,只给两张表能判断什么, 所有的东西不是你说了算,根据计算出来的
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13楼
asus_tnt2
2009-7-31 23:33:06
搞个PACF ACF图上来
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