6# 雪莉酒
  你好，我这里引用的是别人文献里头的图片，我自己的跟他这文章很相似

仅从第一个图片看，似乎是ARMA(1,2)，也不一定，你最好可以试一下ARMA(1,1)和ARMA(1,2)，这两个哪个拟合的好就用哪个。至于能不能直接做ARMA要看平稳时间序列线性回归的残差序列是不是平稳，不平稳再通过残差的Q统计量来确定ARMA的阶数。非平稳时间序列可以用ARIMA模型

8# mgtaina
  我对一阶差分后的残差进行了ADF检验，结果是不平稳的，所以我又进行了第二次差分，结果显示是平稳的了，试了很多，结果ARMA(1,1)里头的P值是显著的AIC也最小，也发了帖子，问拟合的模型对不对，大家貌似都很忙，还没什么回应，所以再麻烦一下你，嘻嘻，我拟合的模型为
    Yt=0.505 Yt-1+ ut -0.904 ut-1（这里的Yt已经是原始数据取对数，再差分再均值再差分的）
根据下面的ARMA(1,1)写出的上面的模型，请问模型对不对啊？如果这个模型是对的，我应该怎样反向操作得到原始数据的预测值呢？