本人贡献出陈昭老师的中级计量讲义一套,其主要内容有:
1.经典计量经济模型(OLS, GLS, WLS, 2SLS法, 异方差,自相关,多重共线性,非线性模型的线性化处理,虚拟变量,工具变量,F检验,t检验,R2 检验,DW检验,模型结构的稳定性 (Chow) 检验, JB检验,异方差检验等)
2.时间序列模型(AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊断、预测,季节时间序列的建模问题。)
3.随机变量的单整性与虚假回归(非平稳随机变量的统计特征,虚假回归,Wiener过程,统计量的渐进分布)
4.时间序列的单位根检验(DF统计量的极限分布,单位根检验方法 (DF, ADF检验))
5.动态回归与误差修正模型(自回归分布滞后模型,Hendry建模法,误差修正机制,误差修正模型,F, LR, W, LM, HT, ARCH检验等)
6.协整与误差修正(协整概念,Granger理论),向量自回归模型(VAR)与向量误差修正模型(VEC)
7.自回归条件异方差模型(ARCH,GARCH)。若干最新成果。
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